《商业银行流动性风险管理办法》发布 资产2000亿以下中小银行戴“金箍”

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(记者段海涛)25日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称《流动性办法》)，旨在促进商业银行提高流动性风险管理水平，维护银行体系安全稳定运行。

《经济导报》记者注意到，优质流动资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，主要衡量银行持有的优质流动资产能否弥补压力下的短期流动性缺口，这一指标也弥补了这些银行此前缺乏流动性监管指标的不足。

中国保监会有关部门负责人指出，近年来，随着国内外经济金融形势的变化，银行业务经营出现了新特点。但是，以前的《商业银行流动性风险管理办法(试行)》只包括流动性比率和流动性覆盖率两个监管指标。其中，流动性覆盖率仅适用于资产超过2000亿元的银行，而资产低于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。

据报道，此次修订引入了三个新的量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产超过2000亿元的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产低于2000亿元的商业银行，流动性匹配率适用于所有商业银行。

据了解，优质流动资产的充足率等于优质流动资产除以短期净现金流出，监管要求不低于100%。指数值越高，银行储备的优质流动性资产越丰富，抵御流动性风险的能力越强。与流动性覆盖率相比，该指标更简单、更清晰、更易于计算，更适合中小银行的业务特点和监管需求，因此适用于2000亿元以下的商业银行。

联讯证券董事总经理李麒麟表示，我行优质流动性资产主要是利率债券和现金资产，优质流动性资产充足率是为了防止我行在30天内出现流动性风险，因此有必要确保我行优质流动性资产储备充足。过去，银行已经做了太多的外包，如大量购买银行间金融管理、经纪资产管理计划、信托、非标准等，这将导致银行优质流动性资产的短缺，进而难以达到监管标准。从分母来看，现金流出越少越好。因此，设定不同的贴现率是为了鼓励银行增加存款，尤其是增加个人存款，减少同业存款。

新纪元证券宏观团队负责人刘娟秀认为，数据显示，四大国有银行和城市商业银行的净稳定资本比率相对较高，而股份制商业银行的净稳定资本比率相对较低，因此这一指标将对未来早期资产扩张较快的股份制商业银行产生很大影响。高质量流动性资产的充足率对中小银行有很大影响。

据悉，修订后的《流动性措施》将于2018年7月1日生效。为避免对银行经营和金融市场造成较大影响，应根据新监管指标的不同特点合理安排实施时间。其中，优质流动资产的充足率是分阶段安排的。商业银行应分别在2018年底和2019年6月底达到80%和100%。